Эль-Росио — один из самых необычных городов Андалусии, да и всей Испании. В нем нет ни одной асфальтированной или мощеной улицы — только песок. Дело в том, что здесь практически у каждого жителя есть собственная лошадь. Местные верхом ездят в гости, по делам и даже в бары: у любого заведения на улице есть барная стойка двухметровой высоты, чтобы всадники могли выпивать, не спешиваясь.
Главный праздник Эль-Росио — ромерия, религиозное мероприятие, которое проходит в мае или июне (дата зависит от даты Пасхи). В эти дни в крошечный городок приезжает на лошадиных повозках около миллиона паломников, чтобы поклониться святой деве.